[경영,경제] 금융기관 경영론 - GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석
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작성일 23-08-03 01:44
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연구는 먼저 리스크에 대한 간단한 종류에 대상으로하여 고찰을 하고, 리스크를 즉정할 수 있는 계량적인 방법에 대한 간단한 설명(explanation)을 한다.순서
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GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 analysis
금융기관경영론
목 차
Ⅰ. 서 론 1
Ⅱ. 주식시장의 리스크 analysis 3
Ⅲ. 결 론 7
Ⅳ. bibliography 9
1. 서 론
가. 연구배경 및 내용
2008년도 금융위기 이후에, 최근 리스크에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다 아직까지 금융위기 이전 수준으로 경제가 회복하지 않았고, 유럽 재정위기나 china(중국) 경기 둔화 등 잔존하는 경제침체 변수가 상존하고 있다 이러한 대내외 경제 environment은 투자자들로 하여금 최소한의 리스크를 가지고 적은 수준의 투자 수익률을 얻는 위험 회피적 성향을 가중시켰다. 추정에 있어서는 통…(To be continued )
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[경영,경제] 금융기관 경영론 - GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석
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설명
다. 이러한 理論적인 배경을 紹介한 뒤에, 주식시장의 월별 수익률에 대한 리스크를 추정하고자 한다. 이렇듯 리스크에 대한 관심이 높아진 상황에서, 현재 한국의 주식시장에 대한 변동성을 측정(測定) 해보고, 현재 리스크 수준을 평가해보고자 한다.
